Текст задания

В таблице представлен список потенциальных инвестиций с указанием их важных характеристик. Следует иметь в виду, что акции и облигации Бекман Inc. – это две разные инвестиции, в то время как Калтон REIT – это акции риэлтерской компании. 

a. Составьте портфель инвестиций так, чтобы максимизировать ожидаемый годовой доход, учитывая выдвинутые инвестором требования: 

i. Точно $500 000 должно быть инвестировано. 

ii. Средневзвешенный фактор риска не должен превышать 55. 

iii. Средневзвешенный фактор ликвидности должен быть не ниже 85. 

iv. Не менее $10 000 должны быть инвестированы в Бекман Inc. 

v. От 20% до 50% небанковских инвестиций должны быть вложены в каждую из возможных категорий. За исключением инвестиций банковской категории, ни одна из инвестиций не должна превышать 20%. 

vi. Не менее $25 000 должно быть инвестировано в фонд взаимного участия 

vii. Не менее $125 000 должно быть вложено в акции. 

viii. Не более 40% вложений с доходом менее 10% могут иметь фактор риска, превышающий 25. 

ix. Не    менее    половины    портфеля    должна    быть    полностью ликвидной (т.е. должно иметь фактор ликвидности 100). 

b. Включите в отчет следующую информацию: 

i. Ожидаемый годовой доход от портфеля, 

ii. Средневзвешенные факторы риска и ликвидности, а также сопоставление   реальных   сумм   инвестиций   по   каждому   из выставленных инвестором условий с установленными ограничениями, 

iii. Ожидаемый доход на каждый доллар, инвестированный сверх $500 000. 

c. Для каких инвестиций возможные ошибки в оценках ожидаемого дохода могут наиболее сильно сказаться на оптимальном портфеле? 

d. Как повлияет на оптимальное решение ослабление условия об инвестировании в фонд взаимного участия не менее $25 000?